股指期货是如何定价的？
股指期货的定价利用的是无风险套利原理，股指期货的价格应当消除无风险套利的机会，否则就会有人进行套利。对于一般的投资者来说，只要了解股指期货价格与现货指数，无风险利率、红利率、到期时间长短有关就可以了。
股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导。以F表示股指期货的理论价格，S表示现货资产的市场价格，r表示融资年利率，y表示持有现货资产而取得的年收益率，△t表示距合约到期的天数，在单利计息的情况下股指期货的理论价格可以表示为：
F=S[1 (r－y)
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