量化数据告诉你限售股解禁对股票的影响（图解）

拾荒网 2018-12-07 13:10:37 1237 0

二、事件收益统计

分别对事件在不同持有窗口的收益和胜率进行统计分析，在进行统计分析时，统一以收盘价买入，收盘价卖出，若买入时停牌、涨停、跌停则不买入。下面三张图为三种收益率下的限售股解禁事件窗口图，图中蓝色柱子代表持有期每天的收益率，红线代表事件的累计净值，可见，在三种收益类型下，事件在发生前净值均会有一定程度回落，尤其是事件在发生前一周的时间窗口内带来的负收益最为显著，而在事件发生后的5个交易日里则有不同程度的小幅回升。