进入方式
1、功能——公式系统——程序交易评测系统
2、 CTRL+S
3、键盘精灵输入.903
操作步骤
选择一个专家系统公式（如果选择其他的公式还需要设置输出变量限制条件）
这里选择5日均线上穿 20日均线时买入。
注意：如果是新建的公式在左边选择列表中看不到需要选择的公式可以点击“刷新指标树”来展示新建指标公式。
默认的评测时间段是最近一年期限；建仓规则设定可以选择全仓买入和部分仓模式。建议选择全仓买入模式（评测结果简单）。
（如果是全仓买入那么在买入一次后还未平仓时即使再有满足建仓条件也不能建仓，只有平仓后有资金情况下才会在建仓条件下再建仓）
注意：评测时段默认是加载最近一年的 但是如果之前保存过默认方案，这里再进入时默认不能加载最近一年而是保存的方案的时间段，如果需要加载最近一年需要手动设置
交易手续费设置：默认按成交额计算（自定义设置费率点数）
介入时机与价位、计算盈亏、评测类型建议保持默认设置
■介入时机说明（选择的指标公式介入满足时）
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介入价格类型 |
说明 |
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本周期中价 |
以收盘价计算的满足条件的这个周期高开低收四个价位的平均价位 |
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本周期开盘价 |
以收盘价计算的满足条件的这个周期的开盘价格 |
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本周期最高价 |
以收盘价计算的满足条件的这个周期的最高价格 |
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本周期最低价 |
以收盘价计算的满足条件的这个周期的最低价格 |
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本周期收盘价 |
以收盘价计算的满足条件的这个周期的收盘价格 |
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次周期中价 |
以收盘价计算的满足条件的当前周期的下一个周期的高开低收四个价位的平均价格 |
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次周期开盘价 |
以收盘价计算的满足条件的当前周期的下一个周期的开盘价格 |
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次周期最高价 |
以收盘价计算的满足条件的当前周期的下一个周期的最高价格 |
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次周期最低价 |
以收盘价计算的满足条件的当前周期的下一个周期的最低价格 |
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次周期收盘价 |
以收盘价计算的满足条件的当前周期的下一个周期的收盘价格 |
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盘中触位价 |
以收盘价计算的满足条件的这个周期的收盘价格 |
止损设置：选择与开仓价比较降低X点的时候平仓；选择设置在开仓周期后的N个周期平仓；选择在获利X点的时候就平仓。三个平仓哪个条件先达到就执行哪个平仓类型。（专家系统的开仓平仓交易点分别对应信号类型买入、卖出（期货对应多头建仓、多头平仓、空头建仓、空头平仓）；设置的三种平仓信号类型分别对应止损、止赢、目标周期）
平仓的时机与价位设置：当按照当前周期收盘价计算满足已设置的某个平仓条件时，选择是“本周期收盘价”或者“次周期开盘价”计算平仓。
点击“优化参数”，历史测评时候也会对选择的评测公式参数根据初始值和步长进行罗列计算。
■优化参数的评测结果
想查看哪个参数的评测结果可以双击进入
再查看个股的此参数组合下的评测明细再双击查看
■非优化参数评测结果
默认参数的评测结果
双击“综合统计”可以查看所有测试品种的历史评测明细数据
双击各股票行查看对应股票品种的历史评测明细数据
保存方案：将以上步骤设定保存为一个特定的方案，下次就不用一步步设置了
引入方案：引入保存好的方案直接执行评测，以免用同样的设置每次都要重新设置。
下载数据：因为程序交易评测准确就要保证完整的日线数据，点击可以快速下载本地数据。
保存为默认方案：可以保证每次进入这个功能的时候都加载这个默认的方案。
导出结果：每个界面的“导出结果”按钮都可以导出当前界面的明细数据。
特色介绍
■详细测试报告
详细测试报告揭示的详细数据信息（是否为盈利交易以收益列是否为正为标准）
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数据项 |
数据说明 |
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有效天数 |
测试期间的自然日天数（算头不算尾） |
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评测周期数 |
测试期间的有效交易日数（算头也算尾） |
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期末权益 |
评测结束时的可用资金 |
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盈亏时间比 |
盈利周期数/亏损周期数 |
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总盈利 |
绝对值，所有盈利交易盈利金额之和 |
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总亏损 |
绝对值，所有亏损交易亏损金额之和 |
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手续费 |
手续费列所有的数值之和 |
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净利润 |
总盈利-总亏损-手续费 |
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年化收益 |
净利润/有效天数* 365 |
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收益率 |
净利润/初始资金*100 |
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年化收益率 |
年化收益/初始资金*100 |
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收益率 |
净利润/初始资金*100 |
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相对收益率 |
收益率-同期沪深300指涨跌幅 |
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相对收益率α |
分别计算单次交易：收益率—同期所选参照品种涨跌幅 |
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相对收益率β |
评测完成后计算整体评测时间段： |
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交易量 |
股票来说交易量单位为股：交易量=交易量列的和/2 （有买有卖） |
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盈利量(股or手) |
盈利的每次交易过程中涉及的成交量累加（买卖 开平仓记单边） |
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亏损量(股or手) |
亏损的每次交易过程中涉及的成交量累加（买卖 开平仓记单边） |
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交易次数 |
整个策略过程中进行交易的次数（多空头分别统计交易次数） |
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胜率 |
盈利交易次数/总交易次数 |
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最大回撤比 |
最大回撤/最大回撤期间期初高点可用资金*100 |
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最大回撤 |
测试期间交易中可用资金下降过程的最大的降幅（前期高点 - 低点）（连续下降统计在一个下降阶段）资金曲线图中最大回测就是AB段 |
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最大回撤开始时间 |
可用资金下降最多的阶段的起始日期（是否仍在下降回撤看每次平仓后的可用资金） |
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最大回撤结束时间 |
可用资金下降最多的阶段的结束日期（判断回撤还是上升对比的是可用资金） |
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平均利润 |
净利润/交易量（期货的话多头空头分开统计计算） |
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平均盈利 |
总盈利/盈利量（盈利交易涉及的交易量 买卖统计单边，总盈利是指所有盈利交易的收益的和） |
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平均亏损 |
总亏损/亏损量（亏损交易涉及的交易量 买卖统计单边，总亏损是指所有亏损交易的亏损的和） |
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平均盈利与平均亏损比例 |
平均盈利/平均亏损 |
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盈利系数 |
（盈利次数-亏损次数）/交易次数 |
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亏损比率 |
亏损次数/交易次数 |
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盈利次数 |
收益为正的交易的次数 |
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亏损次数 |
收益为负的交易的次数 |
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盈亏次数比 |
盈利次数/亏损次数 |
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总盈利/总亏损 |
（收益列数据处理）盈利交易的收益和/亏损交易的收益和 |
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最大持续盈利次数 |
所有交易过程中连续盈利交易次数（以收益为正为负判断是盈利交易还是亏损交易） |
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最大持续亏损次数 |
所有交易过程中连续盈利交易次数（以收益为正为负判断是盈利交易还是亏损交易） |
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最大盈利 |
总交易次数中，单次交易收益为正且数值最大的那次交易的收益 |
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最大亏损 |
总交易次数中，单次交易收益为负且数值最大的那笔交易的收益绝对值 |
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最大盈利/总盈利 |
最大盈利和总盈利的比值（总盈利所有盈利交易的收益和） |
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最大亏损/总亏损 |
最大亏损和总亏损的比值（总盈利所有盈利交易的收益和） |
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净利润/最大亏损 |
净利润值/最大亏损的值（净利润为收益扣除手续费） |
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区间涨幅 |
评测时间段内该品种的涨跌幅和涨跌比率 |
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成交额 |
当前品种交易明细中的所有成交金额列的和 |
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手续费 |
当前品种交易明细中所有手续费列的和 |
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手续费率 |
手续费/成交额*100 |
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最大持仓量 |
每次交易过程中持仓量最大的那次交易的交易量 |
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持仓周期数 |
持仓量不为空的周期数之和，一次交易中当天买的那个周期算，当天卖出的那个k线不算（每次交易周期数=每次交易过程买卖整个区间跨度的k线-1 算头不算尾） |
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持仓周期比率 |
持仓周期数/评测周期数*100% |
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最大连续持仓周期数 |
持仓量不为空的连续周期的个数最大的那次交易经历的k线数 |
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MAR比率 |
年化收益率/最大回撤比 |
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年化波动率 |
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标准离差 |
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盈亏时间比 |
盈利有效周期数/亏损有效周期数（无交易交易日不在计算范围内） |
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测试期间的净利润 |
交易的收益和-手续费的和 |
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年华收益 |
测试时期的净利润/测试时期的有效天数*365 |
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年化收益率 |
年化收益/初始资金*100 |
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盈利交易判断是收益列为正的不是净利润 |
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扣除最大盈利后收益率 |
（净利润-最大盈利）/初始资金 |
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扣除最大亏损收益率 |
（净利润+最大亏损）/初始资金 |
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扣除最大盈利后收益率 |
扣除最大盈利那次交易的其他所有盈利/初始资金*100 |
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扣除最大亏损后收益率 |
扣除最大亏损那次交易的其他所有盈利/初始资金*100 |
，
为单次交易的收益率，
为期间交易次数
，
为单次交易的收益率，
为期间交易次数，也就是说将所有交易看做是一个样本，求样本的标准离差
■浮动盈亏图
计算的此时持仓的浮动盈亏变化曲线
浮动盈亏数值=（现价-成本价）*持仓量
■月度盈亏图
点击月度盈亏柱可以查看柱子高度数值（即净利润）
支持新数据指标
相对收益率α、相对收益率β
程序交易评测系统支持选择对比品种,支持相对收益率的阿尔法和贝塔等算法
支持时间维度显示
时间维度从时间区间的角度统计交易的明细情况。
收益率：净利润/买入成家额*100{收益率和 相对收益率来自成交明细，计算见上}
资金曲线图
右侧：k线价格和可用资金。左侧：资金变化比例。资金上浮比例为正，资金下浮比例为负。
