涨跌平归类处理的熵值指标
按照涨跌平统计30个交易日,涨跌平事件的概率,并求出涨跌平事件的熵值。
涨:=(COUNT(C>REF(C,1),30)+1)/33;{拉普拉斯平滑处理的概率}
平:=(COUNT(C=REF(C,1),30)+1)/33;
SZ:-1*(涨*LOG(涨)+跌*LOG(跌)+平*LOG(平))/LOG(3);
标签: 熵值指标
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按照涨跌平统计30个交易日,涨跌平事件的概率,并求出涨跌平事件的熵值。
涨:=(COUNT(C>REF(C,1),30)+1)/33;{拉普拉斯平滑处理的概率}
平:=(COUNT(C=REF(C,1),30)+1)/33;
SZ:-1*(涨*LOG(涨)+跌*LOG(跌)+平*LOG(平))/LOG(3);
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