涨跌幅分类K线处理的熵值指标

涨跌幅分类K线处理的熵值指标

按照每根k线的涨幅把k线分别分到[涨幅>10][涨幅7-10][涨幅5-7][涨幅3-5][涨幅0-3][涨幅-3-0][涨幅-5--3][涨幅-7--5][涨幅-10--7][涨幅<-10]这10个类别，统计这10类别概率并计算熵值。

ZF:=(C-REF(C,1))/REF(C,1)*100;
{[涨幅>10][涨幅7-10][涨幅5-7][涨幅3-5]
[涨幅0-3][涨幅-3-0][涨幅-5--3][涨幅-7--5]
[涨幅-10--7][涨幅<-10]}
ZF1:=ZF>=10;
ZF2:=ZF>=7 AND ZF<10;
ZF3:=ZF>=5 AND ZF<7;
ZF4:=ZF>=3 AND ZF<5;
ZF5:=ZF>=0 AND ZF<3;
ZF6:=ZF>=-3 AND ZF<0;
ZF7:=ZF>=-5 AND ZF<-3;
ZF8:=ZF>=-7 AND ZF<-5;
ZF9:=ZF>-10 AND ZF<-7;
ZF10:=ZF<-10;
P1:=(COUNT(ZF1,30)+1)/40;
P2:=(COUNT(ZF2,30)+1)/40;
P3:=(COUNT(ZF3,30)+1)/40;
P4:=(COUNT(ZF4,30)+1)/40;
P5:=(COUNT(ZF5,30)+1)/40;
P6:=(COUNT(ZF6,30)+1)/40;
P7:=(COUNT(ZF7,30)+1)/40;
P8:=(COUNT(ZF8,30)+1)/40;
P9:=(COUNT(ZF9,30)+1)/40;
P10:=(COUNT(ZF10,30)+1)/40;
熵值:-1*(P1*LOG(P1)+P2*LOG(P2)+P3*LOG(P3)+P4*LOG(P4)+P5*LOG(P5)+P6*LOG(P6)+P7*LOG(P7)+P8*LOG(P8)+P9*LOG(P9)+P10*LOG(P10))/LOG(10);

标签： 熵值指标

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