图解打板买入法与涨停板次日开盘收益量化统计

拾荒网 涨停板 2.0W+

所谓"打板",就是在一只股票涨停或者接近涨停时买入。投资的逻辑就是追涨,在涨停机制的限制下,涨停板的股票往往会在第二天或者后期有溢价效应。


量化的优点在于对历史数据的分析,在优矿平台上,我们可以便捷的使用历史数据来分析一下打板及打板后的情况,以帮助我们理解和运用"打板"。

 

本文所说的概率指的是频数的占比,而不是真正的概率分布(事实上这个没人知道是啥,过去假设股票服从集合布朗运动,现在也有从混沌系统去解释股票运动的)。根据大数定律,重复试验多次,随机事件发生的频率近似于它的概率。

涨停板次日表现分析

研究时间范围:2014.1.1-2016.6.30,两年半(时间选取太远对现在指导意义不大,样本太少又没有说服力,因此选取就近两年半)

研究股票范围:全A股

涨停板判断方式:收盘价等于涨停价(未考虑日内涨停后又跌下去的情况)

为了避免新股效应,判断当日涨停时,我们去除掉包括当日的前二十个交易日内上市的股票。


准备工作做完以后,接下来可以调用API找出所有涨停板,以及涨停板后第二天的各价(最高、最低、开盘、收盘)情况。

需要注意的是,这里我们判断是否涨停时使用的是未复权的收盘价,计算第二天各价的涨幅时,使用的是前复权股价。

由于股票较多,数据量比较大,我们先取每日的涨停板数据,做一个循环,取出两年半的涨停板数据(这里运行可能要花几分钟)。


我们取出的是涨停板次日的各价数据及前一日的收盘价,来看看取出的涨停板数据:

 

数据处理完毕,开始分析:


标签: 涨停板次日