用程序化交易思路看反包板打板战法(图解)

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第二部分 程序化交易思路

这部分会从筛选股票池、设置仓位、进场和持仓四个方面详细述说。
程序化工具:金字塔。

第一步,股票池:
上市超过100天,昨天从最高价到收盘价的跌幅超过8%的个股。
至于额外添加的一个条件是:过去两周曾经涨停过。
非常简单明了而又容易实现的的筛选方法,结果是出乎意料的好。

第二步,设置仓位:
我在前面说过,可以用历史方法的平均分配,但是这个的前提,是需要提前知道当天会有多少只涨停股,显然不太科学,所以在实际交易中,是加入了主观的。下面是我的方法,会同时考虑个股的近期表现,以及当天自动进场的顺序,来配仓。

首先,把筛选出来的个股,根据近期走势判断分成三大类:龙头股,概念股和其他。龙头股的定义,不同选手间会有争议,不过一般都是近期领涨或着成妖股;概念股一般是活跃概念的跟风股,剩下就是其他类。
划分为龙头股的,额外加20%仓位;
划分为概念股的,额外加10%仓位;
剩下的不增加。

划分完,接下来是进场顺序的问题。这里说明一下,因为在17年的实盘观察中,我认为只打板前三只涨停股能够达到相对更合理的仓位分配。所以这里这列举三只股配仓的方法。
第一只涨停打板的:30%;
第二只涨停打板的:20%;
第三只涨停打板的:10%;

综合上面两方面,打板仓位如下:


另外,还要加一个限制,就是总仓位不能超过当天初始可用资金的90%,所以第三只打板的个股仓位,会根据当天所持仓的大小进行调整。
下面分别是第三只需要调整和不需要调整的例子。

例1:第一只打板的是属于龙头,则分50%(30%+20%)的仓位;第二只打板属于概念的,则分30%(20%+10%);那这时候总仓位已经是80%了,
情况1:如果第三只打板的属于龙头股,理论上应该是30%(10%+20%),但考虑到实际仓位不能超过90%的情况,所以,实际进10%;
情况2:如果第三只打板的属于概念股,理论上应该是20%(10%+10%),但考虑到实际仓位不能超过90%的情况,所以,实际进10%;
情况3:如果第三只打板的属于其他类,理论上应该是10%(10%+0%),但考虑到实际仓位不能超过90%的情况,所以,实际进10%;

例2:第一只打板的是属于其他,则分30%(30%+0%)的仓位;第二只打板属于其他,则分20%(20%+0%);那么这时候总仓位已经是50%了,
情况1:如果第三只打板的属于龙头股,理论上应该是30%(10%+20%),但考虑到实际仓位不能超过90%的情况,所以,实际进30%;
情况2:如果第三只打板的属于概念股,理论上应该是20%(10%+10%),但考虑到实际仓位不能超过90%的情况,所以,实际进20%;
情况3:如果第三只打板的属于其他类,理论上应该是10%(10%+0%),但考虑到实际仓位不能超过90%的情况,所以,实际进10%;

到这还有不懂的,可以找数学老师聊聊了哇~

第三步,进场:
打板,毫无疑问,就是涨停追进去嘛。
不过只打板前三只。

第四步,出场:
持有期间如果收盘仍然涨停,则继续持有,一旦遇到不涨停,则收盘出(实际代码是到14:57分就出)。

四步讲完!放个例子给大家消化下:
这是千山药机在1月底2月初的走势情况。首先在前两周曾涨停过,属于热门的超跌反弹概念,但我当时判断它还不算是龙头,所以划分到了第二类,即概念股。在2.6那天收盘后,符合条件列入股票池,等待2.7的打板机会。所以在2.7涨停时,立刻追;2.8收盘继续涨停,持有;2.9不涨停,收盘前出货。


标签: 程序化交易 反包板