对打板交易的系统研究

 

在做这个选择时，其实要做非常多的数据回溯研究。我现有采取的方式是利用同花顺问财，然后结合交易软件里的历史数据，来回溯。（注明，我这里是纯属从板数的角度研究，未考虑任何其他基本面，考虑股本大小，股价，是否属于公告消息板，还有股性角度）

 

首先是首板的成功与失败率。具体回溯为，把昨日涨停的股票和今日一字板的股票排除后，按今日成功涨停，和盘中涨停失败，来对比数据。至少要包括一个完整的大盘上升——下降波段周期。这样你就明白了首板在何种市况下，成功的概率大体有多高。第二是回溯，首板成功后次日高开或者走高让你获利出局的比例，这里我取了一个俗名，用“肉率”来形容首板成功涨停后的潜在可能收益率。由于这个收益率是一个平均数据，同样是在一个完整大盘上升下降周期波段里实现的，你就了解了在不同阶段打板成功后的肉率预期有多高。

 

其次是二板的成功率，这个统计非常简单，就是昨日涨停的股票今日继续涨停的数量比例有多少。至于二板以上的，那统计范围和方式就更简单了。在统计完二板及以上的成功率后，再来统计“肉率”,这个同样也包括一个完整大盘上升下降波段周期，你也清楚了在不同阶段二板及以上成功比例和成功后肉率预期有多高。

 

其实在做完这个统计研究后，你会清楚的发现。在概率分布区域里，首板及二板及以上板成功率出现最高的区域是大盘由强势转更强的阶段，而在弱势下弱化，三者失败概率均非常高。第二肉率预期的平均分布，在不同周期也表现的差异也非常大。数据研究，在弱势转更弱化的局面下，即使有的成功封板，涨停无任何缺口，且封板时段未放量，肉率依然低，且还有被埋概率时，你会很明确的想着去回避这些风险时段。因为成功封板率和肉率预期决定了打板模型的综合收益率。

 

站在普适性角度，做首板是适合绝大多数人的。二板及以上板，整体而言，一则难度非常大，它仅仅是强势转更强的阶段适用，二则，失败后的损失太过于大。（因为二板及以上板，从逻辑上非常可能沦为昨日资 金的出货板，当然我这里没涉及龙头战法，这个另话）。另外首板最大的好处也在于，假如你按照一篮子操作，买中了一个市场潜在龙头，那么暴利也就出现了，极有可能是连板后再给你高开出局，这样单只的肉率可提升至15%以上。但二板尤其是三板及以上的，肉率预期并没那么夸张。

 

标签： 打板系统