ETF折溢价套利操作流程：
折溢价套利机制有效地保证了ETF二级市场价格与一级市场净值（IOPV）的较小误差（除深交所跨市场ETF其套利时间需要T+2，其余套利时间T+0瞬间完成）。
ETF的折溢价套利存在正向和反向两种方式：
ETF的折溢价套利存在正向和反向两种方式：
折价套利（反向套利）：当ETF市价小于净值时，买入ETF，赎回ETF得到一篮子股票，然后卖出一篮子股票；
溢价套利（正向套利）：当ETF市价大于净值时，买入一篮子股票，申购ETF份额，然后卖出ETF。
一般是瞬间日内套利门槛较高，资金需要上百万以上，还要考虑相关手续费、停牌股票和冲击成本等因素，故一般有专业能力较强的投资者进行套利操作。
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