交易的最终结果取决于概率，所以交易者首先要做的是设法知道这个概率。如果连在这个市场上获取利润的概率是多少都不知道，那我奉劝你还是早日离开为妙。
要知道这个概率，就必须采用同样的衡量标准才有意义。
这就是一致性交易原则。
就像想知道抛硬币出现正反面的概率就得不断的抛同一枚硬币，这样得出的结论才有意义，交易者接下来要做的就是采用这个交易系统，以便知道它和概率相关的一些数据，采用历史数据也可以。但采用历史数据来测算交易系统的概率数据时，最好参考K线的收盘价，因为正在形成中的技术指标和已经成为历史数据的技术指标之间的差别实在是太大了。这也是为什么一些依赖技术指标进出市场的法则在进行历史数据测试时堪称完美，但实盘使用效果就大打折扣的主要原因。
至于交易系统采用什么时间框架就随个人喜好了，不必强求。测算交易系统要尽量采用所有的交易信号。
在此过程中，一定不要自欺欺人，因为你以后的投机决策将主要依靠它。
你需要获得的数据包括：
交易成功率、
每次成功交易的平均盈利、
每次失败交易的平均亏损、
从总体上看每次交易的平均盈利或亏损。
如果想在市场上长期生存下去，就必须让期望值朝着对自己有利的方向移动，就必须学会止损，控制止损。
控制亏损的真正含义就是为了应付不利情况连续出现的局面。
要想找到一种100%失败的交易系统也不是那么容易的，在网上也见过不少人谈概率但大都是谈某一次操作可能成功的概率，而交易者需要的概率是整个交易行为的概率，是总体的概率，不纠结于每一次交易，而着重于整体的概率。当然有人会反驳说可以通过减少失败交易的次数来达到提高期望值的目的，同样可以提高整体效益，这不切实际。交易者可以通过增加一些限制条件来减少亏损交易的次数，但为此承担的是一些能带给我们丰厚回报的交易。
承担失败的交易就是抓住可以获得巨大成功交易所必须付出的代价!
每一次交易，交易者最关心的应该是如何尽可能少亏，少亏就是胜利。
奇怪的是，一旦我们把注意力集中到如何减少亏损之后，利润就不请自来了!
