股指期货交易策略：价差套利（跨期套利）如何操作

　　股指期货的价差套利是指利用期货合约价格之间的不合理关系进行套利交易。

　　价差套利与期现套利的主要区别在于，期现套利是针对期货市场与现货市场相同资产价格不合理的关系进行交易，获取无风险利润；

　　而价差套利是针对期货市场上具有关联的不同期货合约之间的不合理价格关系进行交易，博取差价。

　　期现套利是在期货和现货两个市场进行交易，而价差套利都在期货市场上进行。价差套利的关键是要找到不合理的价差，然后利用价差在不同期货合约之间开展交易。获取套利收益。

　　跨期套利；利用股指期货不同月份合约之间的价格差价进行相反交易，从中获利。

 

　　例如。针对6月合约和9月合约不合理价差进行套利。

 

　　跨市套利：套利者在两个交易所对两种类似的期货合约同时进行方向相反的交易。

 

　　例如，针对日本本土交易的日经指数与新加坡的日经指数之间的不合理价差进行套利。　　

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